1
Définition des risques de taux
- Les différents acteurs du marché des taux.
- La définition du risque de taux.
- L'identification des différentes expositions.
Travaux pratiques
Réflexion collective et échanges autour du marché des taux.
2
L'évaluation du risque de taux
- Prévisions des cash flows d’intérêts.
- Analyse globale et statique du risque.
- Éléments de compétitivité.
- Impacts sur le bilan et le compte de résultat.
Travaux pratiques
Étude de cas sur les différentes méthodes d'évaluation du risque de taux.
3
La cartographie des processus et l'identification des risques
- L'identification des risques.
- Le risque brut et le risque résiduel.
- La typologie des risques : endogènes et exogènes, inhérents ...
- La cartographie des risques.
- La cartographie des processus.
Travaux pratiques
Etude de cas sur l'établissement d'une cartographie des risques et processus.
4
La politique de gestion du risque de taux
- Seuils de couverture par emprunt.
- Choix entre instruments fermes et options.
- Contrôle de l'atteinte des objectifs de couverture.
- Gouvernance et rédaction d’une charte de gestion.
- Définition des paramètres de couverture.
Travaux pratiques
Rédaction d'une charte de gestion.
5
Les principaux instruments de couverture
- Les couvertures naturelles : compensation des placements avec des contrats indexés.
- Les transactions cash.
- Les instruments dérivés.
- Le swap de taux d'intérêt.
- Les options de taux : cap-floor et swaption.
- Les produits structurés et hybrides.
- L'utilisation des référentiels ISDA-FBF.
Travaux pratiques
Mise en application des différents instruments de couverture.
6
La mise en place et la gestion du dispositif de contrôle interne
- Le rôle et les différentes composantes de l'environnement de contrôle interne.
- Le rôle du conseil d'administration et du comité d'audit.
- La mise en place d'un dispositif de contrôle interne dans le processus de gestion et réduction des risques.
- Les différents types de contrôles.
- Le pilotage des risques : indicateurs de suivi et rôle du risk manager.
Etude de cas
Mise en place d'un dispositif de contrôle interne.
2j
- 14h00 
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